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{转} 被禁的34个账户究竟做了啥?  

2015-08-04 06:59:46|  分类: 转载 |  标签: |举报 |字号 订阅

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被禁的34个账户究竟做了啥?

文 / 林建建 2015年08月03日 08:11:23  

被禁的34个账户究竟做了什么?据《上海证券报》

一是当日累计撤单量占比过高,某账户一日累计申报卖出近1.6万笔,金额超过15亿元,申报后的撤单率高达99.18%。

二是涉嫌日内短线操纵行为,影响个股交易量及价格,诱导投资者买卖,以趁机高价卖出或低价买入股票。

华尔街见闻网站提及,截至周六晚间,两市被限制交易的账户数量已增加至34个。根据证监会上周五的声明,具有程序化交易特征的账户成为其最新瞄准的对象。证监会提到:

程序化交易具有频繁申报等特征,产生助涨助跌作用,特别是在近期股市大幅波动期间对市场的影响更为明显。为此,证监会相关派出机构、沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查……加强监督。

限制交易账户撤单率高至99.18%

上证报今日报道称,本次被上交所限制交易的账户,其违规行为主要分为两种情形:一是在交易基金、股票时,存在频繁申报、频繁撤单,且金额较大,以致影响市场正常交易秩序的行为。在近期股市大幅波动的部分交易日中,本次被限制交易账户不仅频繁申报,且当日累计撤单量占账户当日累计申报量的比例过高。例如被上交所限制交易的某账户在7月8日的交易中,累计申报卖出近16000笔,累计申报卖出金额超过15亿元,申报卖出后的撤单率高达99.18%。二是涉嫌日内短线操纵行为。尤其是在盘中或临近收市时,部分账户通过拉抬、打压股价等手法,影响个股交易量及价格,诱导投资者买卖,以趁机高价卖出或低价买入股票。对此,上交所不仅限制其账户交易,还将上报中国证监会进一步处理。

有对冲基金人士对该报记者表示,在市场大幅波动的情况下,程序化交易的确更容易对市场和个股产生助涨助跌的效用。“虽然大多数程序化交易使用的是中性策略(即同时通过构建多头和空头头寸以对冲市场风险),但这种策略需要通过大量买入或卖出一揽子股票,并配合做空或做多股指期货来完成。因此在一定时期内就会对市场产生较大影响。”

一资深私募人士进一步解释:“频繁申报频繁撤单的行为,遇到近期股价大幅下跌甚至跌停时,会对个股价格造成下压影响,加剧投资者的恐慌情绪。在跌停时的卖出申报,会对投资者产生远离交易的心理暗示;反复撤单,则会影响投资者对实时盘面的判断。”

 “另外,近期市场尾盘出现的全市场共振的断崖式下跌,也与程序化交易有着密切关系。”他认为,就程序化交易而言,即便是量化对冲,虽然在单只成份股上的量不一定很大,但在总量和次数上肯定不会少,“一旦市场或个股当日有一定幅度上涨,就会触发程序化交易指令,一样可能对市场整体产生共振影响。监管机构本次及时出手,有助于市场稳定。”

被限制交易账户的背后,国际对冲基金身影隐现?

华尔街见闻网站曾提及,在被限制交易的这些账户中,有一个司度(上海)贸易有限公司的账户。看似不起眼,却可能是来头最大的一家公司。据《每日经济新闻》报道,司度贸易的背景,甚至可能要牵扯到全球最大的对冲基金之一的Citadel。

以下来自《每日经济新闻》

工商信息显示,司度贸易为外国法人独资,唯一一家股东为CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L,值得注意的是,在2014年11月份投资人变更前,其实是有两位股东,还有另一位是深圳市中信联合创业投资有限公司。

资料显示,深圳市中信联合创业投资有限公司成立于2001年9月,注册资本为7000万元,其中金石投资有限公司认缴出资额6445.1117万元,为该公司最大股东;而金石投资有限公司其实又是中信证券股份有限公司的专业直接投资子公司。

再说到现在的唯一外资股东CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L……是一家注册于欧洲卢森堡的国际贸易公司,并于2013年4月开始加入纳斯达克OMX集团斯德哥尔摩证交所衍生品市场交易会员,但已于今年7月29日自行申请终止了这一会员身份。

而司度贸易高层人员信息同样耐人寻味。工商资料显示,公司董事兼总经理、法定代表人为ANDREW KA WING FONG,另根据美国金融信息公司BrightScope网站查询到的信息,有一位同名同姓的ANDREW KA WING FONG时任美国著名对冲基金公司Citadel香港分公司董事,同时也是Citadel亚洲首席行政官兼首席顾问。

巧合的是,司度贸易另一名董事,STEVEN WILLIAM ATKINSON,通过英国金融服务机构注册网站fsa.gov.uk查询到的信息表明,也有一位同名同姓的STEVEN WILLIAM ATKINSON是Citadel Securities(Europe) Limited 公司董事,该公司位于英国伦敦,再与Citadel公司官网公布的全球分公司信息对比,可以确定为Citadel下属Citadel Securities在英国的分公司。

尽管尚无法求证司度贸易公司的这两位高管是否与担任美国Citadel关联公司董事的是同样的人,但考虑到同一家公司外资背景的两位高管出现相同巧合的可能性,不得不让人对司度贸公司的背景浮想联翩。

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